리스크패리티 (1) 썸네일형 리스트형 변동성에 강한 리스크 패리티 전략 정리 자산을 분산했는데도 왜 불안할까요?주식, 채권, ETF를 골고루 담았는데도 시장이 흔들리면 포트폴리오 전체가 같이 흔들린다면 분산의 기준이 잘못된 것입니다.리스크 패리티(Risk Parity) 포트폴리오는 자산의 ‘금액 비중’이 아니라 ‘위험 비중’을 기준으로 설계하는 전략입니다. 내 포트폴리오, 리스크는 균형 잡혀 있을까요?지금 구조부터 점검해보세요. 리스크 구조 확인하기 리스크 패리티 포트폴리오란?리스크 패리티 포트폴리오는 각 자산이 포트폴리오 전체 위험에 동일하게 기여하도록 구성하는 전략입니다.전통적인 60:40 포트폴리오는 실제로는 주식이 대부분의 리스크를 차지하는 구조가 됩니다. 왜 ‘비중’이 아니라 ‘리스크’인가?자산마다 변동성은 크게 다릅니다. 같은 10% 비중이라도 주식과 채권의 위험 기여.. 이전 1 다음
